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中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  相关阅读:中基协:证券基金经营机构需公布债券交易人员信息

  新浪财经讯 10月10日中基协公告,为进一步规范证券基金经营机构参与债券投资交易业务,协会加强对证券基金经营机构债券投资交易业务的监测,请各机构依照本通知要求及时完成数据报送工作。

  具体看,报送义务人包括开展债券现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的证券公司、证券公司资管子公司、证券公司另类投资子公司、证券公司私募基金投资子公司、基金公司及基金公司子公司。母、子公司应当分别报送各自相关业务数据。

  业务范围包含场外债券投资交易场所包括银行间债券市场(含北京金融资产交易所)、沪深交易所场外交易平台、报价系统、证券公司柜台市场、中小企业股份转让系统和其他市场(以下统称为“场外市场”)。

  数据分类及报送周期方面,通知要求:(一)场外市场开展的现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的日常数据。每月第7个交易日(含)前报送上一月度统计数据。

  (二)场外市场开展的现券交易和回购交易的异常交易数据。发生交易价格偏离度为1%-2%或者回购利率偏离度为50个基点-100个基点的场外债券交易的,于每周第2个交易日(含)前报送上一周异常交易的统计数据。发生债券回购杠杆超限情况、交易价格偏离度超过2%或回购利率偏离度超过100个基点的场外债券交易的,于交易发生的第2个交易日日终前报送交易明细。

  (三)债券回购杠杆超限情况(含场外市场及场内市场交易数据)。出现超限情况,在T+1日(T为出现超限之日)报送相关数据。

  (四)债券投资交易杠杆情况(含场外市场及场内市场交易数据)。每月第7个交易日(含)前报送上一月度数据。

  以下是协会公告原文:

  关于加强证券基金经营机构债券投资交易监测的通知

  各基金管理公司及其子公司:

  为进一步规范证券基金经营机构参与债券投资交易业务,落实《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(银发〔2017〕302号)和《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》(证监办发〔2017〕89号)相关规定,根据中国证监会统一工作部署,中国证券投资基金业协会将会同中国证券业协会加强对证券基金经营机构债券投资交易业务的监测,请各机构依照本通知要求及时完成数据报送工作。

  数据报送工作分两期展开,二期报送要求根据数据监测平台建设进度另行通知。一期报送具体要求如下:

  一、报送义务人

  开展债券现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的证券公司、证券公司资管子公司、证券公司另类投资子公司、证券公司私募基金投资子公司、基金公司及基金公司子公司。母、子公司应当分别报送各自相关业务数据。

  二、业务范围

  场外债券投资交易场所包括银行间债券市场(含北京金融资产交易所)、沪深交易所场外交易平台、报价系统、证券公司柜台市场、中小企业股份转让系统和其他市场(以下统称为“场外市场”)。

  三、数据分类及报送周期

  (一)场外市场开展的现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的日常数据。每月第7个交易日(含)前报送上一月度统计数据。

  (二)场外市场开展的现券交易和回购交易的异常交易数据。发生交易价格偏离度为1%-2%或者回购利率偏离度为50个基点-100个基点的场外债券交易的,于每周第2个交易日(含)前报送上一周异常交易的统计数据。发生债券回购杠杆超限情况、交易价格偏离度超过2%或回购利率偏离度超过100个基点的场外债券交易的,于交易发生的第2个交易日日终前报送交易明细。

  (三)债券回购杠杆超限情况(含场外市场及场内市场交易数据)。出现超限情况,在T+1日(T为出现超限之日)报送相关数据。

  (四)债券投资交易杠杆情况(含场外市场及场内市场交易数据)。每月第7个交易日(含)前报送上一月度数据。

  四、报送时间安排

  首次报送时间安排:各报送义务人应当于10月20日前报送9月度相关交易数据。

  常规报送时间安排:自第二次数据报送起,各报送义务人应当在每个月第7个工作日前,报送上一月度数据。

  各报送义务人在报送过程中若存在困难和问题,请及时向中国证券业协会反馈。

  五、报送格式与方式

  各报送义务人应当依照附件《场外债券投资交易监测平台填报指南》(见附件)内容与格式要求,按时将数据以电子方式报送至场外证券业务报告系统的场外债券投资交易监测平台。

  报送地址:otcbond.interotc.com.cn

  六、联系人

  业务支持:

  周老师 (电话010-66575958 邮箱:zhoujie@sac.net.cn)

  边老师 (电话010-66575881 邮箱:bian**@sac.net.cn)

  报送服务支持:

  技术支持1 (电话010-83897962)

  技术支持2 (电话010-83897963)

  技术支持邮箱:otcbond@c**m.org.cn

  技术支持QQ群:901073193(请各报送义务人主体务必加入QQ群以便交流,各主体至多添加4名同事入群。)

责任编辑:常福强

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐一:中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计

  相关阅读:中基协:证券基金经营机构需公布债券交易人员信息

  新浪财经讯 10月10日中基协公告,为进一步规范证券基金经营机构参与债券投资交易业务,协会加强对证券基金经营机构债券投资交易业务的监测,请各机构依照本通知要求及时完成数据报送工作。

  具体看,报送义务人包括开展债券现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的证券公司、证券公司资管子公司、证券公司另类投资子公司、证券公司私募基金投资子公司、基金公司及基金公司子公司。母、子公司应当分别报送各自相关业务数据。

  业务范围包含场外债券投资交易场所包括银行间债券市场(含北京金融资产交易所)、沪深交易所场外交易平台、报价系统、证券公司柜台市场、中小企业股份转让系统和其他市场(以下统称为“场外市场”)。

  数据分类及报送周期方面,通知要求:(一)场外市场开展的现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的日常数据。每月第7个交易日(含)前报送上一月度统计数据。

  (二)场外市场开展的现券交易和回购交易的异常交易数据。发生交易价格偏离度为1%-2%或者回购利率偏离度为50个基点-100个基点的场外债券交易的,于每周第2个交易日(含)前报送上一周异常交易的统计数据。发生债券回购杠杆超限情况、交易价格偏离度超过2%或回购利率偏离度超过100个基点的场外债券交易的,于交易发生的第2个交易日日终前报送交易明细。

  (三)债券回购杠杆超限情况(含场外市场及场内市场交易数据)。出现超限情况,在T+1日(T为出现超限之日)报送相关数据。

  (四)债券投资交易杠杆情况(含场外市场及场内市场交易数据)。每月第7个交易日(含)前报送上一月度数据。

  以下是协会公告原文:

  关于加强证券基金经营机构债券投资交易监测的通知

  各基金管理公司及其子公司:

  为进一步规范证券基金经营机构参与债券投资交易业务,落实《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(银发〔2017〕302号)和《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》(证监办发〔2017〕89号)相关规定,根据中国证监会统一工作部署,中国证券投资基金业协会将会同中国证券业协会加强对证券基金经营机构债券投资交易业务的监测,请各机构依照本通知要求及时完成数据报送工作。

  数据报送工作分两期展开,二期报送要求根据数据监测平台建设进度另行通知。一期报送具体要求如下:

  一、报送义务人

  开展债券现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的证券公司、证券公司资管子公司、证券公司另类投资子公司、证券公司私募基金投资子公司、基金公司及基金公司子公司。母、子公司应当分别报送各自相关业务数据。

  二、业务范围

  场外债券投资交易场所包括银行间债券市场(含北京金融资产交易所)、沪深交易所场外交易平台、报价系统、证券公司柜台市场、中小企业股份转让系统和其他市场(以下统称为“场外市场”)。

  三、数据分类及报送周期

  (一)场外市场开展的现券交易、债券回购、债券远期和债券借贷交易业务的日常数据。每月第7个交易日(含)前报送上一月度统计数据。

  (二)场外市场开展的现券交易和回购交易的异常交易数据。发生交易价格偏离度为1%-2%或者回购利率偏离度为50个基点-100个基点的场外债券交易的,于每周第2个交易日(含)前报送上一周异常交易的统计数据。发生债券回购杠杆超限情况、交易价格偏离度超过2%或回购利率偏离度超过100个基点的场外债券交易的,于交易发生的第2个交易日日终前报送交易明细。

  (三)债券回购杠杆超限情况(含场外市场及场内市场交易数据)。出现超限情况,在T+1日(T为出现超限之日)报送相关数据。

  (四)债券投资交易杠杆情况(含场外市场及场内市场交易数据)。每月第7个交易日(含)前报送上一月度数据。

  四、报送时间安排

  首次报送时间安排:各报送义务人应当于10月20日前报送9月度相关交易数据。

  常规报送时间安排:自第二次数据报送起,各报送义务人应当在每个月第7个工作日前,报送上一月度数据。

  各报送义务人在报送过程中若存在困难和问题,请及时向中国证券业协会反馈。

  五、报送格式与方式

  各报送义务人应当依照附件《场外债券投资交易监测平台填报指南》(见附件)内容与格式要求,按时将数据以电子方式报送至场外证券业务报告系统的场外债券投资交易监测平台。

  报送地址:otcbond.interotc.com.cn

  六、联系人

  业务支持:

  周老师 (电话010-66575958 邮箱:zhoujie@sac.net.cn)

  边老师 (电话010-66575881 邮箱:bian**@sac.net.cn)

  报送服务支持:

  技术支持1 (电话010-83897962)

  技术支持2 (电话010-83897963)

  技术支持邮箱:otcbond@c**m.org.cn

  技术支持QQ群:901073193(请各报送义务人主体务必加入QQ群以便交流,各主体至多添加4名同事入群。)

责任编辑:常福强

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐二:中基协:证券基金经营机构需公布债券交易人员信息

  相关阅读:中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计 

  新浪财经讯 10月10日中基协公告,为落实监管防范风险,加强对债券交易人员的管理,规范基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司公募和资管业务参与债券交易,有效防范和控制风险。要求各基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司公示债券交易人员相关信息。包括公示人员范围、公示信息、公示机制等。

  公示公示人员范围包括基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司公募和资管业务的基金经理、基金经理助理、投资经理、投资经理助理、其他具有投资决策权限的人员、交易执行人员、债券交易核对专岗。

  公示信息总体分为两类:(1)人员基本信息;(2)离职人员信息。

  公示机制方面,基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司应当在本通知发布之日起2个月内完成在本公司网站的信息公示,同时各公司根据人员变动情况实时更新公示信息。有人员离职的,应当在其离职手续办理完毕后2个工作日内公示,公示期不少于1个月。

  协会公告原文如下:

  关于证券基金经营机构公示债券投资交易相关人员的通知

  中国基金业协会   

  各证券基金经营机构:

  为落实中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》(证监办发〔2017〕89号)的要求,加强对债券交易人员的管理,进一步规范基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司公募和资管业务参与债券交易,有效防范和控制风险。现要求各基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司公示债券交易人员相关信息,具体要求如下:

  一、公示人员范围

  基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司公募和资管业务的基金经理、基金经理助理、投资经理、投资经理助理、其他具有投资决策权限的人员、交易执行人员、债券交易核对专岗。

  二、公示信息

  公示信息总体分为两类:(1)人员基本信息;(2)离职人员信息。请按照附件《基金经营机构债券交易相关人员信息公示表》进行公示。

  三、公示机制

  基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司应当在本通知发布之日起2个月内完成在本公司网站的信息公示,同时各公司根据人员变动情况实时更新公示信息。有人员离职的,应当在其离职手续办理完毕后2个工作日内公示,公示期不少于1个月。

  基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司应当将公示信息网页链接填报至协会指定系统中,因系统相关功能开发完善中,具体要求将另行通知。

  联系人:王老师、罗老师

  联系电话:010-66578457、010-66578283

  中国证券投资基金业协会

  二〇一八年十月十日

  附件:证券基金经营机构债券交易相关人员信息公示表

责任编辑:常福强

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐三:证券基金机构债券投资交易业务内控指引正在制定 关键岗位不得兼任或混合操作

中国证券报记者独家获悉,中国证券业协会(简称“中证协”)会同中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)正在制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。

据记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。

对于内控体系,《指引》征求意见稿要求债券投资交易业务所涉及的合规管理、风险控制、 清算交收、财务核算等中后台部门应当集中统一管理。涉及债券投资交易的经纪、自营、承销、资管、投顾等业务应当分开办理,并在人员、账户、资金、信息等方面严格分类,以防范利益冲突。债券投资交易的投资决策、交易执行、风险控制、 清算交收等关键岗位应当专人负责、相互监督,不得岗位兼任或者混合操作。

对于风险管理,《指引》征求意见稿在总体层面要求证券基金经营机构自营和资管业务参与债券投资交易应当纳入公司全面风险管理体系,投顾业务涉及债券投资交易的,应当建立健全相应合规与风控制度,重点对自营和资管业务参与债券投资交易进行规定,对投顾业务涉及债券投资交易的情况提出了原则性要求。在具体的风险管理层面,《指引》征求意见稿要求证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”、“内部指数”、“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。

对于业务管理,《指引》征求意见稿从审批权限、业务流程、询价管理、协议管理等方面规范证券基金经营机构债券投资交易业务的开展,并对现券、回购、远期、借贷四类业务应当关注的重点环节提出要求。此外,《指引》要求证券基金经营机构应当根据要求报送相关数据。

业内人士表示,随着债券市场不断发展,监管部门高度重视债券投资交易业务内部控制和风险管理。相关法律法规、规范性文件及自律规则陆续完善,将督促各类市场参与者健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为。

(文章来源:中国证券报)

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐四:债券投资关键岗位不得兼任或混合操作

  债券投资关键岗位不得兼任或混合操作

  中国证券报

  □本报记者 叶斯琦

  中国证券报记者独家获悉,中国证券业协会(简称“中证协”)会同中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)正在制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。

  据记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。

  对于内控体系,《指引》征求意见稿要求债券投资交易业务所涉及的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台部门应当集中统一管理。涉及债券投资交易的经纪、自营、承销、资管、投顾等业务应当分开办理,并在人员、账户、资金、信息等方面严格分类,以防范利益冲突。债券投资交易的投资决策、交易执行、风险控制、清算交收等关键岗位应当专人负责、相互监督,不得岗位兼任或者混合操作。

  对于风险管理,《指引》征求意见稿在总体层面要求证券基金经营机构自营和资管业务参与债券投资交易应当纳入公司全面风险管理体系,投顾业务涉及债券投资交易的,应当建立健全相应合规与风控制度,重点对自营和资管业务参与债券投资交易进行规定,对投顾业务涉及债券投资交易的情况提出了原则性要求。在具体的风险管理层面,《指引》征求意见稿要求证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”、“内部指数”、“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。

  对于业务管理,《指引》征求意见稿从审批权限、业务流程、询价管理、协议管理等方面规范证券基金经营机构债券投资交易业务的开展,并对现券、回购、远期、借贷四类业务应当关注的重点环节提出要求。此外,《指引》要求证券基金经营机构应当根据要求报送相关数据。

  业内人士表示,随着债券市场不断发展,监管部门高度重视债券投资交易业务内部控制和风险管理。相关法律法规、规范性文件及自律规则陆续完善,将督促各类市场参与者健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为。

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐五:中证协和中基协正制定基金经营机构债券投资内控指引

  【独家】中证协和中基协正在制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》

  中国证券报记者独家获悉,中国证券业协会会同中国证券投资基金业协会制定了《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(以下简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。

  据中国证券报记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。

  对于内控体系

  《指引》征求意见稿要求债券投资交易业务所涉及的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台部门应当集中统一管理。涉及债券投资交易的经纪、自营、承销、资管、投顾等业务应当分开办理,并在人员、账户、资金、信息等方面严格分类,以防范利益冲突。债券投资交易的投资决策、交易执行、风险控制、清算交收等关键岗位应当专人负责、相互监督,不得岗位兼任或者混合操作。《指引》征求意见稿还明确要求证券基金经营机构应当构建完善的债券投资交易内部控制体系,对于证券基金经营机构参与债券投资交易的业务相关部门、风险管理与合规管理等中台相关部门的职责进行了明确要求,对于信息技术部门、法律部门、清算部门、财务部门等后台部门职责进行了原则性规定。

  对于风险管理

  《指引》征求意见稿要求证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”、“内部指数”、“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。

  其中,风险指标体系方面,证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立包括但不限于市场风险指标、流动性指标和信用风险指标的风险管理指标体系。同时要求原则上不得超标开展业务,对于暂时性超标情况,应当明确超标审批的流程。出现暂时性超标时,应当严格履行超标审批流程并制定在一定时间内降至指标范围内的具体处置方案。

  内部指数方面,证券基金经营机构应当建立内部指数机制,对现券交易、回购、远期、借贷交易的标的债券进行内部指数;对回购、远期、借贷交易的交易对手也应当进行内部指数。《指引》征求意见稿同时要求证券基金经营机构应当在内部指数的基础上建立交易标的债券产品库制度(可包含黑名单制度)和交易对手白名单制度。

  额度管理方面,证券基金经营机构应当建立交易额度管理机制。对于现券交易,应当对标的债券实施额度管理,根据内部指数风险等级分配相应的交易额度;对于回购、远期、借贷交易的交易,应当对交易对手实施额度管理,根据内部指数风险等级分配相应的交易额度。《指引》征求意见稿要求交易对手白名单应当至少每年更新一次。

  交易监控方面,证券基金经营机构应当选取市场公允指标主动建立多指标、差异化的债券投资交易价格和利率的比较基准体系,避免过度依赖单一比较基准。

  此外,《指引》征求意见稿还明确了证券基金经营机构及其从业人员应当依法合规开展债券投资交易业务的禁止行为。

  业内人士表示,随着债券市场不断发展,监管部门高度重视债券投资交易业务内部控制和风险管理,今年以来相关部门先后**了《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》、《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》等文件。相关法律法规、规范性文件及自律规则陆续完善,将督促各类市场参与者加强内部控制与风险管理,健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为。

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐六:证券基金机构债券投资交易业务内控指引正在制定 关键岗位不得兼任...

  中国证券报记者独家获悉,中国证券业协会(简称“中证协”)会同中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)正在制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。

  据记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。

  对于内控体系,《指引》征求意见稿要求债券投资交易业务所涉及的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台部门应当集中统一管理。涉及债券投资交易的经纪、自营、承销、资管、投顾等业务应当分开办理,并在人员、账户、资金、信息等方面严格分类,以防范利益冲突。债券投资交易的投资决策、交易执行、风险控制、清算交收等关键岗位应当专人负责、相互监督,不得岗位兼任或者混合操作。

  对于风险管理,《指引》征求意见稿在总体层面要求证券基金经营机构自营和资管业务参与债券投资交易应当纳入公司全面风险管理体系,投顾业务涉及债券投资交易的,应当建立健全相应合规与风控制度,重点对自营和资管业务参与债券投资交易进行规定,对投顾业务涉及债券投资交易的情况提出了原则性要求。在具体的风险管理层面,《指引》征求意见稿要求证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”、“内部指数”、“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。

  对于业务管理,《指引》征求意见稿从审批权限、业务流程、询价管理、协议管理等方面规范证券基金经营机构债券投资交易业务的开展,并对现券、回购、远期、借贷四类业务应当关注的重点环节提出要求。此外,《指引》要求证券基金经营机构应当根据要求报送相关数据。

  业内人士表示,随着债券市场不断发展,监管部门高度重视债券投资交易业务内部控制和风险管理。相关法律法规、规范性文件及自律规则陆续完善,将督促各类市场参与者健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF407)

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐七:证券基金机构债券投资交易业务内控指引正在制定

中国证券报记者获悉,中国证券业协会(简称“中证协”)会同中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)正在制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。

据记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。

对于内控体系,《指引》征求意见稿要求债券投资交易业务所涉及的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台部门应当集中统一管理。涉及债券投资交易的经纪、自营、承销、资管、等业务应当分开办理,并在人员、账户、资金、信息等方面严格分类,以防范利益冲突。债券投资交易的投资决策、交易执行、风险控制、清算交收等关键岗位应当专人负责、相互监督,不得岗位兼任或者混合操作。

对于风险管理,《指引》征求意见稿在总体层面要求证券基金经营机构自营和资管业务参与债券投资交易应当纳入公司全面风险管理体系,业务涉及债券投资交易的,应当建立健全相应合规与风控制度,重点对自营和资管业务参与债券投资交易进行规定,对业务涉及债券投资交易的情况提出了原则性要求。在具体的风险管理层面,《指引》征求意见稿要求证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”、“内部指数”、“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。

对于业务管理,《指引》征求意见稿从审批权限、业务流程、询价管理、协议管理等方面规范证券基金经营机构债券投资交易业务的开展,并对现券、回购、远期、借贷四类业务应当关注的重点环节提出要求。此外,《指引》要求证券基金经营机构应当根据要求报送相关数据。

业内人士表示,随着债券市场不断发展,监管部门高度重视债券投资交易业务内部控制和风险管理。相关法律法规、规范性文件及自律规则陆续完善,将督促各类市场参与者健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为。

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《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐八:中证协和中基协正在制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控...

摘要

【中证协和中基协正在制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》】中国证券业协会会同中国证券投资基金业协会制定了《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》,目前正处在征求意见阶段。据中国证券报记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。(中国证券报)

  中国证券报记者独家获悉,中国证券业协会会同中国证券投资基金业协会制定了《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(以下简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。

  据中国证券报记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。

  对于内控体系

  《指引》征求意见稿要求债券投资交易业务所涉及的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台部门应当集中统一管理。涉及债券投资交易的经纪、自营、承销、资管、投顾等业务应当分开办理,并在人员、账户、资金、信息等方面严格分类,以防范利益冲突。债券投资交易的投资决策、交易执行、风险控制、清算交收等关键岗位应当专人负责、相互监督,不得岗位兼任或者混合操作。《指引》征求意见稿还明确要求证券基金经营机构应当构建完善的债券投资交易内部控制体系,对于证券基金经营机构参与债券投资交易的业务相关部门、风险管理与合规管理等中台相关部门的职责进行了明确要求,对于信息技术部门、法律部门、清算部门、财务部门等后台部门职责进行了原则性规定。

  对于风险管理

  《指引》征求意见稿要求证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”、“内部指数”、“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。

  其中,风险指标体系方面,证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立包括但不限于市场风险指标、流动性指标和信用风险指标的风险管理指标体系。同时要求原则上不得超标开展业务,对于暂时性超标情况,应当明确超标审批的流程。出现暂时性超标时,应当严格履行超标审批流程并制定在一定时间内降至指标范围内的具体处置方案。

  内部指数方面,证券基金经营机构应当建立内部指数机制,对现券交易、回购、远期、借贷交易的标的债券进行内部指数;对回购、远期、借贷交易的交易对手也应当进行内部指数。《指引》征求意见稿同时要求证券基金经营机构应当在内部指数的基础上建立交易标的债券产品库制度(可包含黑名单制度)和交易对手白名单制度。

  额度管理方面,证券基金经营机构应当建立交易额度管理机制。对于现券交易,应当对标的债券实施额度管理,根据内部指数风险等级分配相应的交易额度;对于回购、远期、借贷交易的交易,应当对交易对手实施额度管理,根据内部指数风险等级分配相应的交易额度。《指引》征求意见稿要求交易对手白名单应当至少每年更新一次。

  交易监控方面,证券基金经营机构应当选取市场公允指标主动建立多指标、差异化的债券投资交易价格和利率的比较基准体系,避免过度依赖单一比较基准。

  此外,《指引》征求意见稿还明确了证券基金经营机构及其从业人员应当依法合规开展债券投资交易业务的禁止行为。

  业内人士表示,随着债券市场不断发展,监管部门高度重视债券投资交易业务内部控制和风险管理,今年以来相关部门先后**了《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》、《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》等文件。相关法律法规、规范性文件及自律规则陆续完善,将督促各类市场参与者加强内部控制与风险管理,健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF070)

《中基协:证券基金经营机构每月报送上月债券投资统计》 相关文章推荐九:中证协和中基协正制定证券基金经营机构债券投资指引

中证网讯 (记者 叶斯琦)中国证券报记者独家获悉,中国证券业协会会同中国证券投资基金业协会制定了《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(以下简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。

据中国证券报记者了解,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等方面。

对于内控体系

《指引》征求意见稿要求债券投资交易业务所涉及的合规管理、风险控制、 清算交收、财务核算等中后台部门应当集中统一管理。涉及债券投资交易的经纪、自营、承销、资管、投顾等业务应当分开办理,并在人员、账户、资金、信息等方面严格分类,以防范利益冲突。债券投资交易的投资决策、交易执行、风险控制、 清算交收等关键岗位应当专人负责、相互监督,不得岗位兼任或者混合操作。《指引》征求意见稿还明确要求证券基金经营机构应当构建完善的债券投资交易内部控制体系,对于证券基金经营机构参与债券投资交易的业务相关部门、风险管理与合规管理等中台相关部门的职责进行了明确要求,对于信息技术部门、法律部门、 清算部门、财务部门等后台部门职责进行了原则性规定。

对于风险管理

《指引》征求意见稿要求证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”、“内部指数”、“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。

其中,风险指标体系方面,证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立包括但不限于市场风险指标、流动性指标和信用风险指标的风险管理指标体系。同时要求原则上不得超标开展业务,对于暂时性超标情况,应当明确超标审批的流程。出现暂时性超标时,应当严格履行超标审批流程并制定在一定时间内降至指标范围内的具体处置方案。

内部指数方面,证券基金经营机构应当建立内部指数机制,对现券交易、回购、远期、借贷交易的标的债券进行内部指数;对回购、远期、借贷交易的交易对手也应当进行内部指数。《指引》征求意见稿同时要求证券基金经营机构应当在内部指数的基础上建立交易标的债券产品库制度(可包含黑名单制度)和交易对手白名单制度。

额度管理方面,证券基金经营机构应当建立交易额度管理机制。对于现券交易,应当对标的债券实施额度管理,根据内部指数风险等级分配相应的交易额度;对于回购、远期、借贷交易的交易,应当对交易对手实施额度管理,根据内部指数风险等级分配相应的交易额度。《指引》征求意见稿要求交易对手白名单应当至少每年更新一次。

交易监控方面,证券基金经营机构应当选取市场公允指标主动建立多指标、差异化的债券投资交易价格和利率的比较基准体系,避免过度依赖单一比较基准。

此外,《指引》征求意见稿还明确了证券基金经营机构及其从业人员应当依法合规开展债券投资交易业务的禁止行为。

业内人士表示,随着债券市场不断发展,监管部门高度重视债券投资交易业务内部控制和风险管理,今年以来相关部门先后**了《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》、《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》等文件。相关法律法规、规范性文件及自律规则陆续完善,将督促各类市场参与者加强内部控制与风险管理,健全债券交易相关的各项内控制度,规范债券交易行为。
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