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期权走势行情及合约选择

叩富网 2019-10-22 20:10:24
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《期权走势行情及合约选择》的相关文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

期权走势行情及合约选择

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10月21日,A股涨跌不一。早盘两市微幅低开,创业板指小幅高开,盘初三大股指集体走弱翻绿,随后沪深指数陆续回升,创业板指横盘震荡,午后两市再度震荡走低,临近尾盘沪指、深成指纷纷翻红。

截止收盘,沪指微涨0.05%,报收2939.62点;深成指上涨0.21%,报收9553.57点;创业板下跌0.25%,报收1644.51点。

趋势上沪指出现了四连阴后收出一个弱阳,日线的空头形态暂时有点缓和,沪指盘中回抽了最后两条有支撑的均线——60日线和半年线,创业板暂时还在半年线以及60日线上,趋势上看,如果没有利好出现,那么短期指数回抽将是大概率事件。

权重板块,银行、地产、保险全天保护明显,但并不能激发人气,由于整体涨幅不大,估值不高,后市有望继续支撑股指,券商板块在板块指数跌破半年线后继续下探,拖累股指明显,这里在技术上券商指数逼近年线支撑,这里随时会有反抽,但需要注意反抽的力度,同时注意反抽遇阻后下方年线的支撑强度,这里将决定指数是否真正企稳。

从技术面来看,周一指数低开,指数重心不断下移态势,量能依然缩减。MACD指标运行于零轴之上,呈死叉向下走势,绿柱增长。KDJ指标向下死叉收敛。均线来看,5日均线向下拐头,死叉20日均线,指数下探120日均线附近。指数整体依然疲态,呈震荡调整之势,预计后市指数仍有调整的需求。

关于后市行情,说实话,我目前还不敢太乐观。只是相对于一周之前,不再那么悲观了。大盘这个位置,没办法爆出量能来的话,很可能还要在底部多磨一磨。所以剩下的,就单纯是比拼耐心了。

北向资金当日净流入34.90亿元,其中沪股通当日净流入24.93亿元,深股通当日净流入9.97亿元。

波动率震荡回落,低于年内历史水平,收于14.55。

10月21日上证50ETF现货报收于3.016元,上涨0.07%,上证50ETF期权总成交面额775.382亿元,期现成交比为0.69,权利金成交金额12.028亿元;合约总成交2570824张,较上一交易日减少39.15%,总持仓3873309张,较上一交易日增加0.90%。

周一标的缩量震荡,尾盘站稳20日均,全天上涨0.07%,收报于3.016元。

上证50早盘小幅低开,全天维持震荡整理的走势,盘中回踩20日线附近得到支撑后震荡回升,但由于量能有所萎缩,在上方10日线附近遇压,短线来看,这里回踩20日线2950点一线获得支撑后,有望反抽,但这里依然要注意量能配合,如果量能不足,跌破20日线的概率依然较大。

从权重个股来看,平安、招行及茅台均在5日均线下方缩量窄幅震荡。整体来看,50ETF短线空头动能衰退,在20日均线处支撑较强,其核心板块重回前高位置,关注20/5日均线支撑压力。

如果布局认购做多,可以将11月2950合约作为重点选择之一。

如果布局认沽做空,可以将11月3100合约作为重点选择之一。

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以上仅作为参考,不具备投资意见

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《期权走势行情及合约选择》 相关文章推荐一:期权总成交量萎缩11%至228.3万张

昨日A股表现较为平静,上午盘沪指在平盘附近振荡,尾盘快速上拉收涨0.46%于日内新高2999.28点,距3000点仅一步之遥。深市相对更为活跃,深成指上涨1%,创业板指涨超1.5%,沪深两市涨停近70家。受权重股拖累,上证50指数高开后急跌,几度翻红终又回落,尾盘急拉收平,50ETF收于3元之上。股票期权市场成交量与标的同步回落,昨日期权总成交量萎缩11%至228.3万张。其中,认购期权成交量减少21.2万至125.5万张,认沽期权成交量减少7万至102.8万张。当月合约成交占比66%,相比前周81%大幅下降,当月合约下周三到期,部分投资者转至下月进行交易。成交PCR值0.81,相比前值0.75小幅上升。期权总持仓相比前一交易日减少1.8万至435.3万张,系因当月合约即将到期,9月合约持仓开始下降,共计减仓12.3万张,并在下月上增仓近10万张。当前认购期权总持仓增加0.7万张至230.1万张,认沽期权持仓量减少2.5万至205.2万张。当月合约持仓占比0.58%,前值0.61%。持仓总PCR值0.89,相比上周的1.18比值大幅回落。从各行权价成交分布情况可以看出,投资者主要集中于3.0平值期权上进行交易,其中9月3.0认购期权成交量38.6万张,3.0认沽期权成交量33.6万张。当月所有行权价均出现不同程度减仓,下月3.1认购期权增仓最为明显。 图为各月份IV日内走势昨日标的价格日内振荡,尾盘小幅拉升,下月期权隐含波动率(IV)值亦呈现相同走势,当月临近到期,波动率持续回落,当前各月份IV值分别收于13.7%、16.3%、19.2%、19.6%,呈现近低远高的“升水期限结构”,下季IV相比临近月份的IV有所偏高。整体来看,近期历史波动率(HV)值在16%附近,隐含波动率处于相对合理水平。长期来看,当前隐含波动率处于历史低值水平。

方向性操作建议上,中长期来看股市将表现为振荡上行,投资者可继续逢低卖出认沽期权,长期持有赚取期权时间价值。

《期权走势行情及合约选择》 相关文章推荐二:期权成交量再创阶段新高

  周三上证综指高开低走,午后触底反弹,尾盘收涨0.6%,报收于2561.61点,技术上仍受均线系统压制。市场资金呈大举流出态势。两市成交量为2585.42亿元,较上一交易日小幅增加。各大指数普涨,其中创业板指领涨1.25%,而沪深300与上证50指数小幅上涨0.56%和0.57%,因美股科技板块领跌带来的负面影响逐渐消退。期权标的资产尾盘报收于2.477,上涨0.41%,成交量放大至1509.54万手,技术形态上看,位于底部区间下沿,收盘站稳5日均线,且收下长影线。外盘股市走高利多A股暴跌后的反弹行情。

  期权市场成交再度放量,全日累计成交2931134张期权合约,较上一交易日增加698165张合约。其中,认购期权成交1660438张,较上一交易日上涨30.8%。认沽期权成交量1270696张,较上一交易日上涨31.8%。日成交量PCR升至76.52,上一交易日PCR为0.759。市场二次下探周期中,市场参与情绪不高。上证50ETF期权总持仓量小幅增至2309098张,增加137062张。10月认购期权成交量最大的合约均集中在10月2.50合约上,认沽期权最大成交量则集中在2.45合约上,短期内市场在此区间振荡调整。

  标的资产30日历史波动率与上一交易日持平,为27.69%,反低于期权隐含波动率水平。日内水平看,认购与认沽期权隐含波动率均日内冲高回落。日间水平看,认购与认沽期权隐含波动率均有所下降,且认购期权隐含波动率降幅相对较大。平值期权方面,50ETF购10月2.50期权的隐含波动率为31.36%,减少1.57个百分点;50ETF沽10月2.50期权的隐含波动率为29.13%,与前一交易日相比减少1.24个百分点。

  由于标的资产50ETF价格先抑后扬,收盘翻红。实值部分的认购期权价格小幅上涨,虚值部分以下跌为主,认沽期权价格全线下跌,且虚值部分跌幅较大。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2.50”报收于0.0361,上涨5.56%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2.50”报收于0.0543,下跌12.42%。

  综合来看,上证综指二次下探,尾盘拉涨,50ETF维持区间振荡格局,市场下跌动能有所消散。期权策略方面,建议投资者谨慎参与短期反弹行情,但对反弹高度的预估不宜太高。

  (作者单位:民生期货

责任编辑:张瑶

关键字: 期权 行情 选择
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